Se usi l'attacco SPD devi prendere una scarpa con suola, che ti permetta di camminare normalmente a differenza delle normali scarpe da bici da corsa. E' uno dei vantaggi di questo tipo di attacco, quindi conviene sfruttarlo.
Quindi i modelli di scarpa
Shimano che dovresti considerare sono, oltre al già citato M088, anche il RT82.
Su alcune scarpe per attacco SPD-SL si possono mettere le tacchette SPD, ma a quel punto perdi il principale vantaggio del sistema SPD, cioè avere scarpe che ti permettano di camminare senza problemi.
Per i pedali a uso stradale io non mi sposterei da quelli che ti ho indicato, cioè A520 oppure A620. Su una bici MTB invece installerei gli M520 o M540 (come anche hai indicato te).
Tra A530 e M530 ci sono molte differenze.
A530: sono pedali doppi, cioè hai un lato per scarpe normali senza attacco, e un lato con attacco; nota che la superficie di appoggio non è maggiorata.
M530: l'attacco SPD è da tutte e due le parti, hanno un appoggio maggiore e la protezione del meccanismo di sgancio (utile se fai MTB su percorsi con molte pietre e sassi).
Comunque non sono centrati su quello che devi fare (spinning e bici da corsa)
Quindi sostanzialmente, come scarpe M088 o RT82.
Come pedali A520 o A620.
Per quanto riguarda le tacchette io non le ho mai cambiate.
Per informazione, ci sono 2 tipi di tacchette SPD: quelle da strada, che si sganciano solo ruotando il piede di lato, e quelle da MTB, che si sganciano in più modi, anche tirando il piede verso l'alto. Con i pedali da strada ti danno il primo tipo, con i pedali da MTB il secondo.