La risposta è (secondo me): dipende!
Se è una colazione pre allenamento vedrei meglio fette+marmellata. Se è invece una colazione "normale" ci metterei una fonte proteica/lipidica (quindi ok formaggio o yogurt).
Se meglio formaggio o yogurt non te lo so dire, dipende principalmente anche da quello che mangi nel resto della giornata (se a pranzo/cena stai tendenzialmente basso di grassi formaggio, altrimenti yogurt).
Tieni presente che non è che il pasto singolo a spostare gli equilibri ma quello che fai nel "medio termine" (direi nell'arco della settimana; esempio: se un giorno sforo di parecchio le quote di un macronutriente particolare non succede niente, vorrà dire che starò più basso nei giorni successivi e "favorirò" gli altri due macronutrienti).